忘れそうなので書き留めておきます。
まず、デバッグを開始すると「{プログラム名}の配置」というダイアログボックスが表示されます。
「Pocket PC 2003 デバイス」を選択すると、実記に実行モジュールが転送され、実機でデバッグを行う事ができます。
マシンのスペックにもよると思うのですが、エミューレータを選択すると重い！
少なくとも私の環境では、話にならないくらい重いので、実機で開発しています。
「Pocket PC 2003 デバイス」を選択すると、Visual Studio 2005がデバッグする為に必要なファイルなのか知りませんが、下記のようなファイルがデバイスに転送されます。
名前：ClientShutdown.exe
場所：\Windows\CoreCon1.0
名前：ConManClient2.exe
\Windows\CoreCon1.0
名前：edbgtl.dll
場所：\Windows
名前：TcpConnectionA.dll
Windows
名前：CMAccept.exe
場所：\Windows\CoreCon1.0
名前：edm.exe
場所：\Windows
全て「はい」を選択してくだい。
↓このファイルは .NET Compact Framework 2.0 です。
NetCFv2.wm.ARMV4I.cab
開発環境をイントールすると、すでにDesktopマシンに「.NET Compact Framework 2.0」が入っているのでどうしたらいいんだろう？と思ってたのですよ。
一旦、アンインストールしてからまた.NET Compact Framework 2.0を入れなおすのか？とか(^^;
一応、その方法でも可能ですが、デバッグ実行したら勝手に転送されるみたいです。
Visual Studio 2005をデフォルトインストールしたら下記の場所に格納されているはずです。
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SmartDevices\SDK\CompactFramework\2.0\v2.0\WindowsCE\wce500\armv4i\
その次に、自分の作成したプログラムの実行モジュールが転送されます。
同じく「はい」を選択します。
名前：AroyDiary.exe
場所：\Program Files\AroyDiary
次に、SqlServerCeアセンブリを参照している場合は、自動的に下記ファイルが転送されます。
名前：SqlServerCe.dll
場所：\Program Files\AroyDiary
で、この状態で進めると、下記のような例外が発生します。
Message：
PInvoke DLL 'sqlceme30.dll' が見つかりませんでした。
SQL Server Mobile Editionをデバイスにインストールする必要があるようです。
ちなみにコレをインストールすると、DesktopからsdfファイルにアクセスするC#プログラムが作れます。
しかし、何故かASP環境では動かないように制限が掛けられています。
さて、今回はPDAデバイスでsdfファイルにアクセスするプログラムを作る事が目的なので、そちらにもインストールする必要があります。
デフォルトでインストールすると、下記のフォルダにarmv4i向けのcabファイルが格納されます。
C:\Program Files\Microsoft SQL Server 2005 Mobile Edition\Device\Mobile\v3.0\wce500\armv4i
sqlce30.dev.ENU.phone.wce5.armv4i.CAB
sqlce30.dev.ENU.ppc.wce5.armv4i.CAB
sqlce30.dev.ENU.wce5.armv4i.CAB
sqlce30.phone.wce5.armv4i.CAB
sqlce30.ppc.wce5.armv4i.CAB
sqlce30.repl.phone.wce5.armv4i.CAB
sqlce30.repl.ppc.wce5.armv4i.CAB
sqlce30.repl.wce5.armv4i.CAB
sqlce30.wce5.armv4i.CAB
どれを入れてよいのやらってかんじですが、PDAに閉じた世界のDBアクセスを行うプログラムならば、「sqlce30.ppc.wce5.armv4i.CAB」を入れとけば大丈夫っぽいです。
どのモジュールが何の役割をするのか？ってことが下記のページに書かれています。
http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms172902.aspx
私は以下のファイルをPDAデバイスにインストールしています。
sqlce30.repl.wce5.armv4i.CAB
sqlce30.ppc.wce5.armv4i.CAB
sqlce30.dev.ENU.ppc.wce5.armv4i.CAB←多分コレはクエリアナライザ
以上